Une matrice de corrélation est un outil de données puissant qui permet de visualiser la force et la direction des relations entre plusieurs variables. Dans le domaine du commerce et de l'investissement, elle est souvent utilisée pour identifier la manière dont différents actifs évoluent les uns par rapport aux autres, ce qui peut s'avérer essentiel pour la gestion des risques, l'élaboration de stratégies et l'optimisation des portefeuilles.

Comment le lire

Chaque cellule de la matrice affiche un coefficient de corrélation entre deux variables (ou actifs), allant de -1 à +1:

• +1 : Corrélation positive parfaite - les deux variables évoluent dans la même direction
• -1 : Corrélation négative parfaite - une variable augmente lorsque l'autre diminue
• 0 : Pas de corrélation - les mouvements ne sont pas liés

Interprétation de l'intensité de la corrélation

• 0,80 à 1,00 : Corrélation positive très forte
• 0,60 à 0,79 : Forte corrélation
• 0,40 à 0,59 : Corrélation modérée
• 0,20 à 0,39 : Faible corrélation
• 0,00 à 0,19 : Corrélation très faible ou nulle

Par exemple, si deux actions ont une corrélation de 0.75il est probable qu'elles évoluent ensemble la plupart du temps.

Pourquoi utiliser une matrice de corrélation dans FX Replay ?

• Identifier les relations : Comprendre comment les marchés, les paires ou les indicateurs se comportent les uns par rapport aux autres.
• Améliorer la diversification : Trouver des actifs qui évoluent différemment pour réduire le risque global du portefeuille
• Valider les stratégies : Voir comment les indicateurs ou les paires d'actifs s'alignent ou divergent au fil du temps.
• Prévoir le comportement du marché : Utiliser des relations solides pour anticiper la façon dont un mouvement du marché peut en affecter un autre.

Vous pouvez utiliser les matrices de corrélation dans votre flux de travail FX Replay pour backtester des stratégies multi-actifs, évaluer l'exposition au risque ou trouver des paires d'actifs qui se comportent de manière prévisible ensemble (ou séparément).