Le coefficient de corrélation est une mesure statistique qui quantifie la direction et la force d' une relation linéaire entre deux variables. Il varie de -1 à +1 et est largement utilisé dans le commerce et l'analyse de portefeuille pour évaluer la proximité de l'évolution de deux actifs l'un par rapport à l'autre.

Comment l'interpréter

• +1.00 : Corrélation positive parfaite - les deux variables évoluent dans la même direction.
• -1.00 : Corrélation négative parfaite - les variables évoluent dans des directions opposées
• 0.00 : Pas de relation linéaire entre les variables

Exemples

• Corrélation positive : Si les prix du pétrole augmentent, les prix des billets d'avion risquent également d'augmenter.
• Corrélation négative : Lorsqu'une classe d'actifs (par exemple, les obligations) baisse, une autre (par exemple, les actions) peut augmenter.
• Absence de corrélation : Deux actifs évoluent indépendamment l'un de l'autre.

Concepts importants

• Valeur absolue (|r| proche de 1) : Indique une relation plus forte.
• Signe (+ / -) : Indique le sens de la relation.
• Linéaire uniquement : Le coefficient saisit les relations linéaires, mais pas la causalité ou les modèles non linéaires.

Comment l'utiliser dans FX Replay

• Analyser les relations entre les paires d'actifs pour améliorer la diversification.
• Tester les dépendances stratégiques entre les indicateurs ou les marchés.
• Identifier les paires complémentaires ou inverses pour la synchronisation des opérations ou la couverture.

Mode de calcul

• La forme la plus courante est le coefficient de corrélation de Pearson :
  covariance des deux variables ÷ (écart-type de chaque variable)
• Peut être calculé à l'aide de feuilles de calcul, de logiciels statistiques ou de plates-formes d'analyse.

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