VIX (Indice de Volatilité) - FX Replay Guide

Le VIX mesure la volatilité attendue du S&P 500 au cours des 30 prochains jours et sert de jauge du sentiment macroéconomique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil spécifique au marché des changes, il s'agit d'un outil puissant pour évaluer les conditions de risque lorsque vous négociez des paires sensibles comme le JPY, le CHF et l'USD dans le cadre de FX Replay.

Comment les traders utilisent le VIX

Filtre de sentiment de risque

• VIX < 12 → Marché calme → Favoriser risque sur métiers
  • Exemple : Long AUD/JPY, short USD/CHF
• VIX > 20 → Montée de la peur → Favoriser absence de risque configurations
  • Exemple : Position longue sur le yen ou le franc suisse, position courte sur les monnaies des marchés émergents

Planification de séance avec VIX dans FX Replay

Utilisez le contexte du VIX pour définir votre parti pris à l'ouverture de la séance :

• Session de Londres ou de NY, VIX à 28, actions en baisse
  → Attente de poussées de volatilité sur GBP/JPY, USD/JPY
• Aide à décider : jour de rupture ou jour de retour à la moyenne

Filtres de stratégie de backtesting

Suivez et marquez les transactions en fonction des conditions du VIX :

• VIX > 30 → Les prix ont-ils simulé ou explosé?
• VIX < 15 → Were breakouts weaker, trends slower?

Utilisez-le pour :

• Ajuster le calendrier d'entrée
• Modifier la taille de l'arrêt
• Filtrer ou sauter les sessions hachées

Jeu de corrélation

Lorsque le VIX s'envole :

• Surveillez les mouvements brusques du DXY, de l'or ou du pétrole brut.
• Appliquer la logique de l'intermarché pour affiner votre parti pris pendant la relecture

Conseil de pro

FX Replay ne trace pas le VIX de manière native, mais vous pouvez ajouter manuellement le contexte :

• Ajouter le niveau VIX en tant que marqueur de journal dans chaque transaction (par exemple, VIX = 32).
• Créez des filtres de stratégie tels que
  • “Only enter when VIX < 20”
  • "Sortir si VIX > 30"

Utiliser le VIX pour :

• Filtrer les entrées sur les fausses alertes à forte volatilité
• Stress macroéconomique ponctuel affectant le JPY, le CHF ou les paires de risques
• Aligner les transactions sur le sentiment de peur au niveau mondial