Les dangers des backtests triés sur le volet (et comment les repérer)

La qualité d'un backtest dépend des données et de la logique qui le sous-tendent.

En sélectionnant les meilleurs résultats, une stratégie peut sembler à toute épreuve. Mais sur les marchés réels, cette illusion s'effondre rapidement. Si votre système semble parfait a posteriori, mais qu'il échoue en temps réel, il est probable que le backtesting soit biaisé.

Voyons pourquoi les backtests triés sur le volet sont dangereux et comment les repérer avant qu'ils ne vous coûtent de l'argent.

Pourquoi les backtests triés sur le volet sont dangereux

1. Fausse confiance

Les résultats triés sur le volet montrent le meilleur cas, pas le vrai. Lorsque les traders ne mettent en évidence que les opérations qui ont fonctionné, ils se font une idée biaisée des performances de leur stratégie. Cela crée une fausse confiance qui conduit à une prise de risque excessive et à un trading émotionnel.

2. Absence de résilience face aux changements du marché

Les marchés changent. Les stratégies doivent s'adapter. Si votre backtest n'est performant que dans une seule condition de marché (par exemple, en cas de tendance uniquement), il est probablement surajusté et ne fonctionnera pas lorsque la volatilité changera.

3. Ajustement excessif = performances insuffisantes

Il y a surajustement lorsqu'une stratégie est tellement adaptée aux données passées qu'elle ne peut pas gérer les nouvelles données. Vous pouvez optimiser le stop loss, l'entrée et l'horizon temporel parfaits, mais uniquement parce qu'ils correspondent à ce graphique.

Les vrais bords ne sont pas parfaits. Ils sont robustes.

5 façons de repérer un backtest trié sur le volet

1. Aucune transaction perdante n'est présentée

Si le backtest montre une série de gains nets sans aucune perte, il y a quelque chose qui cloche. Toute stratégie réelle comporte des baisses et des pertes.

👉 Conseil de pro: utilisez des outils comme FX Replay.

2. Taille réduite de l'échantillon

Une poignée de transactions n'est pas une preuve. Un backtest solide comprend des dizaines, voire des centaines de transactions dans des conditions différentes. Si vous ne voyez que les résultats d'une semaine ou d'une session, il s'agit d'une sélection.

3. Un seul marché ou cadre temporel

Une seule condition de marché ne suffit pas. Les stratégies solides fonctionnent sur plusieurs marchés et à plusieurs échéances. Si les résultats des backtests ne sont présentés que pour une seule paire ou un seul graphique, soyez sceptique.

4. Pas de règles stratégiques partagées

Si quelqu'un partage un backtest sans règles claires (entrée, stop loss, take profit), il est impossible de le reproduire. Si vous ne pouvez pas reproduire la logique, ne vous fiez pas au résultat.

5. Pas d'indicateurs de performance

S'il n'y a pas de données - pas detaux de réussite, de multiple R, d'amortissement ou d'espérance de vie -, il s'agit d'un argumentaire de vente et non d'une stratégie.

Comment effectuer un véritable test rétrospectif fiable ?

Étape 1 : Définir des règles claires

Toute stratégie doit comporter des règles strictes et reproductibles. Définissez votre configuration, votre entrée, votre stop loss et votre objectif.

Étape 2 : Tester les différents types de marché

Exécutez la même stratégie sur des marchés à tendance, à fourchette et à forte volatilité. Une stratégie fiable est adaptable, mais pas parfaite.

Étape 3 : Suivi des résultats

Utilisez des outils qui vous permettent de suivre les indicateurs clés : taux de gain, R moyen, drawdown maximal et espérance. Il est important de tenir un journal de vos transactions.

Étape 4 : Éviter les préjugés rétrospectifs

Utilisez des outils tels que FX Replay.

Étape 5 : Tester suffisamment de transactions

Visez un minimum de 100 transactions avant de vous fier aux données de performance.

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Réflexions finales

Les backtests triés sur le volet ont fière allure sur Instagram, mais ils ne survivent pas aux transactions réelles.

Si vous voulez avoir confiance en votre avantage, cessez de rechercher des résultats parfaits et commencez à en obtenir de réels. Utilisez des données, restez objectif et ne faites pas l'impasse sur le travail difficile.

Le backtesting n'a pas pour but de se mettre en valeur, mais d'affiner son exécution et de comprendre son avantage.